期权分析器

项目说明

v1.7.19.6 阶段性归档。

这是一个给自己做的工具——A 股 ETF 期权（50ETF / 沪深300 / 中证500 / 科创50 / 创业板，深沪各 4 个标的）的组合风险分析器。前端 Dash + Plotly 后端 BS 模型 + akshare 数据源，主要功能三件：

• 持仓情景分析：导入 CSV 看 Greeks 实时随波动率/标的价格/时间变化
• 压力测试：8 个预设场景 + 用户自定义
• 波动率曲面：K × T × σ 三维曲面 + IV Skew + 历史 IV 走势

2026-10-14 用户拍板「归档」——归类为”个人/小团队工具型”，按 主 Roadmap §5.2 进入 /lab 作为品牌资产。代码停在 v1.7.19.6，未来如需激活随时找回。

隐波曲面

主要功能

• ✅ 持仓模式——CSV 解析 + 即时 Greeks + 资金占用展示
• ✅ 压力测试——8 个预设场景 + 3 slider 自定义 + 三级颜色告警
• ✅ 波动率曲面——3D K×T×σ + 2D IV Skew + 历史 IV 双曲线
• ✅ 数据源可配置——config.yaml 切换 tdxquant / akshare（默认 akshare，开箱即用）
• ✅ TD-1 ~ TD-7 技术债 v1.7.19.6 全部 ✅：csv_parser ‘沽’→‘call’ P1 bug / DuplicateCallback / fetch_historical_iv stub→实现 / T_days TypeError 静默吞错 / stale reconnect 测试收口 / L2 UI test 扩展 / callback 重复检测 / try/except 改 warning

持仓组合情景分析

压力测试

历史 IV 走势

快速开始

# 1. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 2. 启动 Web 应用
cd code && python app.py

# 3. 浏览器打开
# http://127.0.0.1:8050

依赖：Python 3.x + dash, plotly, numpy, scipy, akshare, pandas, requests。

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